| VRSTA GRADIVA | analitična raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.02 - pregledni znanstveni članek |
| DRŽAVA IZIDA | Slovenija |
| LETO IZIDA | 2004 |
| JEZIK BESEDILA/IZVIRNIKA | slovenski |
| PISAVA | latinica |
| AVTOR | Nekrep, Mojca - avtor |
| NASLOV | Optimizacija naložbenega portfelja zavarovalnice |
| V PUBLIKACIJI | Naše gospodarstvo. - ISSN 0547-3101. - ǂLetn. ǂ50, ǂšt. ǂ1/2 (2004), str. 77-83. |
| KRATKA VSEBINA | Zavarovalnica lahko izbira med različnimi kombinacijami finančnih naložb, vendar mora upoštevati zakonske in ostale predpise, ki določajo zgornje dovoljene meje deležev posameznih naložb. Menedžer, ki je odgovoren za naložbeno politiko, se za izbiro naložb v portfelju odloča na osnovi donosnosti in tveganja naložb. Odločitve o naložbah se sprejemajo na osnovi ocene naložbenega portfelja z različnimi metodami in modeli. Portfelj je preučen z naslednjimi metodami: optimizacijski model, scenarij in simulacija. Učinkovita meja - množica optimalnih portfeljev predstavlja rešitev optimalne sestave portfelja. Od posameznega odločevalca je odvisno, kakšno donosnost portfelja zahteva. Na osnovi te zahteve se lahko oblikuje optimalni portfelj, ki bo dosegel zahtevano stopnjo donosa, pri čemer bo tveganje čim manjše. // ǂThe ǂinsurance company can choose different combinations of the financial investments, but it has to consider the law and other rules, which determine limits of the maximal share for the particular investments. The manager, who is responsible for the investment policy, should take his decisions on the base of risk and return of investments. Investment decisions are made on the estimate of the investment portfolio with different methods and models. The portfolio is investigated with next methods: optimization model, scenario and simulation. The efficient frontier is the solution of optimal structure of the portfolio. We are talking about a great number of optimal portfolios. It depends upon each decision maker, which rate of return he requires. On the base of this requirement he can form the optimal portfolio, that would reach the required rate of return and minimal the risk at the same time. |
| OPOMBE | Bibliografija: str. 83 |
| OSTALI NASLOVI | Portfolio optimization in insurance companies |
| PREDMETNE OZNAKE | // zavarovalnice // tveganje // finančni trg // investicije // portfelj // optimizacija // modeli // simulacija |
| UDK | 65.011:368.025.6, 65.011:519.86/.87, 336.76:368 |